题目内容
（请给出正确答案）
A.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
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A.证券组合的风险与各证券之间报酬率的相关系数有关,相关系数越小,组合风险越小
B.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
C.随着证券组合中证券个数的增加,方差比协方差更重要
D.相关系数总是在-1~+1间取值
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.组合风险会小于加权平均风险
C.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
D.其投资机会集是一条直线
A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
投资组合理论认为，组合投资可以分散风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险
B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险
C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险
D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险
A.相关系数越大，两种证券构成的投资组合的标准差越大
B.证券组合的标准差不仅取决于单个证券的标准差，还取决于证券之间的协方差
C.投资组合的标准差有可能大于组合中单项证券的最大标准差
D.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
