题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
在VaR的三种常用模型技术中,没有解决统计学概念上厚尾问题的是:()。
A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.蒙特卡罗法
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A.历史模拟法
B.方差-协方差法
C.蒙特卡罗法
A.方差-协方差法
B.历史模拟法
C.蒙特卡罗法
D.CreditMetrics模型
A.VaR值随置信水平的增大而增加
B.VaR值随持有期的增大而增加
C.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小
D.置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大
E.商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
在VaR各种计算中,下列属于完全估值法的是()。
A. 历史模拟法
B. 德尔塔正态分布法
C. 敏感性测试
D. 压力测试
A.历史模拟法假定历史可以在未来重复
B.历史模拟法不需要任何分布假设,也无须计算波动率
C.历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D.相对于蒙特卡罗模拟法,历史模拟法实施起来较容易
E.历史模拟法是全定价估值,准确性较高