A.资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数
B.组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率
C.不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何,只要投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,则该投资组合的期望收益率就不变
D.即使投资比例不变,各项资产的期望收益率不变,但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变,投资组合的期望收益率就有可能改变
A.在证券的市场组合中,所有证券的贝塔系数加权平均数等于1
B.某股票的β值反映该股票收益率变动与整个股票市场收益率变动之间的相关程度
C.资产组合的系统风险大小,等于组合中各资产系统风险的加权平均数
D.单纯改变相关系数,既影响资产组合的预期收益率,也影响资产组合预期收益率的方差
资产组合的收益率就是构成资产组合的所有金融资产收益率的 ()
A 和
B 加权平均数
C 差
D 比率
A.15.9%
B.18%
C.3.4%
D.10%
E.16%
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险为组合中各单项资产风险的加权平均数
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.当两种证券的相关系数为0时,则它们的组合可以完全消除风险
A.无风险收益率
B.证券市场上的必要收益率
C.所有股票的平均收益率
D.证券投资组合的β系数
E.各种证券在证券组合中的比重
A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数
B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均
C.两种证券完全相关时可以消除风险
D.两种证券正相关的程度越小,则其组合产生的风险分散效应越大
A.资产A的β值大于1,表示其相对于市场组合的波动更大
B.若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上,则由此构造的资产组合的β值为0.8
C.资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%
D.资产A的α值为-0.2%,小于零,可见资产价值被高估
A.53.85%
B.63.85%
C.46.15
D.-46.15%
A、证券收益率与指数收益率之间的关系
B、市场组合是风险证券的最优组合
C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数
D、由市场组合和无风险资产组成的组合