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[单选题]

对于零售风险暴露,如果银行不符合内部评级高级法,则银行只可以用()

A.内部评级高级法

B.内部评级初级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对

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第1题
2001年巴塞尔新资本协议:允许银行采取以下哪些方式计算资本充足率()。

A.标准法

B.内部评级初级法

C.平衡法、

D.内部评级高级法

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第2题
对于非零售风险暴露,内部评级法分为初级法和高级法。()
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第3题
内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于,对于任何贷款的风险暴露,初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率,而高级法要求商业银行自行估计违约概率。()
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第4题
如果银行能够估算违约概率、违约风险暴露和违约损失率,除了高波动性商业房地产资产组合以外,可以适用于所有专业贷款资产类别()。

A.监管当局分类标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.以上三种方法都不适用

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第5题
采用(),银行可以基于内部风险评估计提资本。

A.标准法

B.内部评级法

C.高级计量法

D.以上都不对

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第6题
巴塞尔协议中队信用风险的资本要求分为三个层次()。

A.标准法,初级内部评级和高级内部评级

B.基本指标法,标准法,高级计量法

C.违约概率,违约损失,违约头寸

D.违约概率,违约损失,持有期限

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第7题
巴塞尔新协议规定,内部评级法包括哪几种模型方法。()

A.2种,初级法和高级法

B.2种,市场法和历史法

C.3种,LGD、EAD和PD

D.3种,初级法、高级法和全面法

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第8题
根据巴塞尔新资本协议,银行可以从以下方法中选择一种方法,计量应对操作风险而必需的最低资本要求,哪一种方法可以且最简单:()。

A.内部评级初级法

B.基本指标法

C.标准法

D.高级计量法

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第9题
根据巴塞尔新资本协议,银行可以从以下方法中选择一种方法,计量应对信用风险而必需的资本要求,以下()方法可以且最简单?

A.A.标准法

B.B.内部评级初级法

C.C.内部评价高级法

D.D.基本指标法

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第10题
如果银行打算采用内部评级高级法,违约损失率和违约风险暴露的估算和使用,必须与最低要求基本一致长达之久()。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6年

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第11题
巴塞尔新协议中内部评级法要求银行建立哪种模型()

A.相关性模型

B.抵押品模型

C.评级模型

D.久期模型

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