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[主观题]

简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合B获得更高的收益率？假

定两种资产组合都已经充分分散化。

简要说明根据资本资产定价模型，投资者持有资产组合A是否会比持有资产组合B获得更高的收益率？假定两种资

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第1题

以下说法是对还是错？ a．β值为零的股票其期望收益率为零。 b．资本资产定价模型表明如果

要投资者持有高风险的证券。相应地也要求更高的收益率。 c．通过将0．75的投资预算投入到国库券。其余投入到市场资产组合。可以构建β值为0．75的资产组合。

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第2题

假定借款受到限制。因此零贝塔资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17％。而零贝塔资产

组合的期望收益率为8％。贝塔值为0．6的资产组合的期望收益率是多少？

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第3题

最早引入β系数来说明单个资产与整个市场组合风险之间关系的理论不是()。

A.最优资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.MM定理

E.期权定价模型

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第4题

建立在“一价原理”的基础上,认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是()

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

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第5题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）。

A.资产组合理论

B.资本资产定价模型

C.套利定价模型

D.有效市场假说

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第6题

建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是:（)

A.资产组合理论

B.套利定价模型

C.有效市场假说

D.资本资产定价模型

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第7题

假定某一投资者持有一个大量证券、风险充分分散的资产组合，并且单指数模型成立。若资产组合的a为0．

22，σM=0．19，则资产组合的β值为()。

A．1．158

B．1.218

C．1．196

D．1．184

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第8题

资产组合模型表明（）。

A.汇率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用

B.汇率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用

C.利率在允许个人持有其合意的资产组合不起作用

D.利率在允许个人持有其合意的资产组合中起着主要作用

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第9题

假设借入行为受限制，零β资本资产定价模型成立。市场组合的期望收益为17%，而零β资产组合为8%。那么当β值为0.6时资产组合的期望收益率是多少？

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第10题

资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释________。

A.系统风险

B.分散化

C.个别风险

D. 经济因素

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第11题

假定无风险收益率为5%，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12%。则根据资本资产定价模型：（1) 市场资产组合的期望收益率是多少？（2) 贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？（3) 假定投资者正考虑买入一股票。价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预计未来可以以16.5元卖出，股票的贝塔值为0.5，那么该股票是否值得买入呢？

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