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第1题
关于特雷诺比率，以下表述正确的是（）
A．特雷诺比率来源于套利定价模型
B．特雷诺比率衡量的是基金总体风险调整后的超额收益
C．特雷诺比率表示的是基金单位系统风险下的超额收益率
D．特雷诺比率与夏普比率衡量的都是基金系统风险调整后的收益
第5题
下列关于风险调整后收益指标说法错误的是（）。
A.夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬
B.特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整
C.詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益
D.信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标标准
第7题
以下关于特雷诺比率，说法正确的是（）。
A.特雷诺比率表示的是单位系统风险下的超额收益率
B.特雷诺比率衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
C.特雷诺比率是单位跟踪误差所对应的超额利益
D.特雷诺比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
