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[主观题]

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利)，预期3个

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为 ()

A．51.14元

B．53.14元

C．55.14元

D．58.14元

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第1题

考虑一个6个月远期合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的合约价值是( )元，空头部位的合约价值是( )元。

A.4.3

B.3

C.2.6

D.-4.3

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第2题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第3题

考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是( )元。

A.4.3

B.3

C.2.6

D.1.9

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第4题

假定你签署了一个标的资产为无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率

为每年12％(连续复利)，合约的远期价格为多少？

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第5题

某公司发行的5年期债券，现货价格为910元。假设在金融市场中该债券的1年期远期合约的交割价格为910元，在6个月和12个月后，预期会收到60元的利息。第二次付息日正好为合约交割日之前。在6个月期和12个月期的无风险复利利率分别为年利率9%和 10%。该合约空头部位的价值是( )元。

A.0

B.25.05

C.60

D.116.65

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第6题

某组股票现值100万元，预计1个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为6%，买卖双方签订了3个月后转让该组股票的远期合约。则该远期合约的净持有成本为______元，合理价格为______元。()

A.10000;1005000

B.5000;1010000

C.25100;1025100

D.4900;1004900

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第7题

假设一只无红利支付的股票价格为20元／股，无风险连续利率为10%，该股票3个月后到期的远期价格为()元／股。

A.19.51

B.20.51

C.21.51

D.22.51

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第8题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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第9题

假设一种无红利支付的股票目前的市价为20元，无风险连续复利年利率为10%，市场上该股票的3个月远期价格为23元，请问应如何进行套利？

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