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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定你签署了一个标的资产为无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率

为每年12％(连续复利)，合约的远期价格为多少？

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第1题

某股票预计在2个月和5个月后每股分别派发1元股息，该股票目前市价等于30元，所有期限的无风险连续复利年利率均为6%，某投资者刚取得该股票6个月期的远期合约空头，交易单位为100。请问：1 该远期价格等于多少？若交割价格等于远期价格，则远期合约的初始价值等于多少？2 3个月后，该股票价格涨到35元，无风险利率仍为6%，此时远期价格和该合约空头价值等于多少？

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第2题

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第3题

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%（连续复利)，预期3个

若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为 ()

A．51.14元

B．53.14元

C．55.14元

D．58.14元

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第4题

考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利)为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为()。

A、21.18元

B、22.49元

C、24.32元

D、25.76元

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第5题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％（

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少？

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第6题

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率

为每年10％，该期权价格的下限是多少？

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第7题

一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是

每年6％，该期权价格的下限是多少？

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第8题

一个无股息股票的美式看涨期权的价格为4美元。股票当前价格为3 1美元，执行价格为30美元，到期期限

为3个月，无风险利率为8％。推导出具有相同标的股票、相同执行价格和相同到期期限的美式看跌期权的价格上下限。

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第9题

计算一个3个月期的无股息欧式看跌期权的价格，这里期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无

风险利率为每年10％，波动率为每年30％。

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