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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

计算一个3个月期的无股息欧式看跌期权的价格，这里期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无

风险利率为每年10％，波动率为每年30％。

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第1题

计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格，其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每

年12％、波动率为每年30％、到期期限为3个月。

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第2题

考虑一个9个月期限的无股息股票上的美式看跌期权，期权执行价格为49美元。股票价格为50美元，无风险

利率为每年5％，波动率为每年30％，利用一个三步二叉树来计算期权的价格。

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第3题

计算以下无股息股票欧式看跌期权的价格，其中股票价格为69美元、执行价格为70美元、无风险利率为每

年5％、波动率为每年35％、到期期限为6个月。

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第4题

一个无股息股票的欧式看跌期权的期限为2个月，执行价格为65美元，股票当前价格为58美元，无风险利率

为每年5％，该期权价格的下限是多少？

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第5题

计算一个三个月期、无股息股票美式看跌期权的价格。股票的当前价格为60美元，执行价格为60美元，无风

险利率为每年10％，波动率为每年45％。通过构造时间段为一个月的二叉树来给期权定价。

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第6题

某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风

险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？

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第7题

一个无股息股票欧式看跌期权的期限为1个月，当前股票价格为12美元，执行价格为15美元，无风险利率是

每年6％，该期权价格的下限是多少？

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第8题

一个无股息股票的欧式看涨期权的期限为6个月，执行价格为75美元，股票当前价格为80美元，无风险利率

为每年10％，该期权价格的下限是多少？

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第9题

考虑一个4个月期的关于某无股息股票的美式看跌期权，期权执行价格为21美元，股票的当前价格为20美

元，无风险利率为每年10％，波动率为每年30％。利用显式有限差分法来对期权定价，在计算中采用4美元的股票价格间隔及1个月的时间间隔。

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