题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
计算以下无股息股票欧式看涨期权的价格,其中股票价格为52美元、执行价格为50美元、无风险利率为每
年12%、波动率为每年30%、到期期限为3个月。
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(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
A.A.买入零息债券,买入欧式看涨期权,卖空股票
B.B.买入欧式看涨期权,卖空零息债券,卖空股票
C.C.卖空股票,买入零息债券,卖出欧式看涨期权
D.D.卖空股票,卖出零息债券,卖出欧式看涨期权
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11