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[单选题]
某股票的现行价格为20元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元。都在6个月后到期。年报价无风险利率为8%,如果看涨期权的价格为10元,看跌期权的价格为()元。
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
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A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.1
B.6
C.11
D.-5
(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
A.8
B.6
C.-5
D.0
A.8
B.6
C.-5
D.0
A.38.0 3.5
B.38.0 36.5
C.40.0 3.5
D.40.0 40.0
A、看涨期权处于实值状态
B、看涨期权时间溢价大于0
C、看跌期权处于虚值状态
D、看跌期权时间溢价小于0