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(请给出正确答案)
[单选题]
以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是55元,期权为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为()元。
A.8
B.6
C.-5
D.0
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A.8
B.6
C.-5
D.0
A.8
B.6
C.-5
D.0
A.-5
B.10
C.-6
D.5
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
(1)如果该期权为欧式看涨期权,计算其价格;
(2)如果该期权为欧式看跌期权,计算其价格;
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
A.0.33
B.0.28
C.0.26
D.0.42