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[主观题]

某股票的当前价格为50美元，已知在6个月后这一股票的价格将变为45美元或55美元。无风险利率为每年1

0％(连续复利)。执行价格为50美元、6个月期限的欧式看跌期权的价格为多少？

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第1题

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％（

股票的当前价格为40美元，已知在1个月后这只股票的价格将变为42美元或38美元。无风险利率为每年8％(连续复利)。执行价格为39美元、1个月期限的欧式看涨期权的价格为多少？

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第2题

某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或者48美元。无风险利率为每年10％（

某股票的当前价格为50美元，已知在2个月后股票价格将变为53美元或者48美元。无风险利率为每年10％(连续复利)。执行价格为49美元，2个月期的欧式看涨期权的价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。

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第3题

某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元，无风险利率为每年5％（连

某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或者85美元，无风险利率为每年5％(连续复利)。执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看跌期权价格为多少？在讨论中采用无套利机会方法。

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第4题

某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％（按季度

某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。

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第5题

一个期货的当前价格为50。在6个月后，价格会变为56美元或46美元。无风险利率为每年6％。一个6个月期，

执行价格为50的欧式看涨期货期权的价格为多少？

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第6题

一个执行价格为30美元、期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，股票预期

在2个月及5个月后分别发放0．50美元股息。所有期限的无风险利率均为10％。一个6个月后到期、执行价格为30美元的欧式看跌期权的价格为多少？

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第7题

计算一个3个月期的无股息欧式看跌期权的价格，这里期权执行价格为50美元，股票当前价格为50美元，无

风险利率为每年10％，波动率为每年30％。

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第8题

某股票的当前价格为50美元。在接下来的半年里，预期每3个月股票价格或者上涨6％或者下跌5％。无风险利

率是每年5％(连续复利)。执行价格为51美元、6个月期的欧式看涨期权的价格为多少？

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第9题

某无股息股票的价格为19美元。该股票3个月期、执行价格为20美元的欧式看涨期权的价格为1美元。无风

险利率是每年4％。3个月期、执行价格为20美元的欧式看跌期权的价格为多少？

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