题目内容
（请给出正确答案）
下列关于资本市场线(CML)和证券市场线(SML)正确的是()。
A．CML经过代表市场组合的点，而SML不是
B．CML是表示资产组合的收益率期望值与方差的函数关系，而SML不是
C．CML和SML都运用β衡量非系统性风险
D．非均衡点位于CML以上空间，位于SML以下空间
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A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险，而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
A.CML描述效率集合的资产
B.SML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
C.CML认为资产的总风险越大，预期报酬率越高
D.SML描述任一个别资产报酬率与系统性风险之间的关系
A、资本市场线描绘了预期收益与总风险之间的关系。
B、SML ((Ri ) Rf + beta * [ E (Rm)-rfRf为无风险利率,E(Rm)为预期市场收益率,beta为该证券贝塔系数。)
C、有效的边界划分了非系统风险的预期收益。
D、SML根据系统风险绘制期望收益图。
A.证券市场线的余率表示了系统风险程度
B.反映了每单位整体风险的超额收益
C.测量证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
D.证券市场线是资本市场线的特例
E.其斜率是β系数
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
