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第2题
根据马柯威茨的证券组合理论，下列选项中投资者将不会选择（）组合作为投资对象。
A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率12%、标准差16%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%
第3题
下列关于标准差的表述，正确的是()。
A.在预期收益相同的情况下，标准差越大，风险越大
B.标准差不能用于比较预期收益率不同的方案的风险程度
C.标准离差率是标准差对预期收益率的比例
D.标准差是测量收益率围绕其平均值变化程度的指标
E.标准差的平方是方差
第4题
（上海财大2013)证券组合的收益率序列方差是反映()的指标。A．证券组合预期收益率B．证券组合实
(上海财大2013)证券组合的收益率序列方差是反映()的指标。
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A．证券组合预期收益率
B．证券组合实际收益率
C．样本期收益率平均值
D．投资证券组合的风险
第5题
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预
期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。 要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
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第6题
资本市场线（CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。A．市场风险B．组合方
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系。
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A．市场风险
B．组合方差
C．标准差
D．资产风险
第7题
假设国债收益率为5%，同时有一股票组合可供选择，股票组合的期望收益率为15%，标准差为20%，如果投资选择比例组合，那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。
A.12%，12%
B.15%，l0%
C.10%，10%
D.8%，10%
第10题
关于证券市场线和资本市场线的说法中,正确的是()。
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
