题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设国债收益率为5%,同时有一股票组合可供选择,股票组合的期望收益率为15%,标准差为20%,如果投资选择比例组合,那么组合后的期望收益率与标准差分别为( )。
A.12%,12%
B.15%,l0%
C.10%,10%
D.8%,10%
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A.12%,12%
B.15%,l0%
C.10%,10%
D.8%,10%
A.15%
B.20%
C.0
D.17%
A.14.5%
B.15%
C.14.7%
D.20
A.期望收益率18%、标准差32%
B.期望收益率12%、标准差16%
C.期望收益率11%、标准差20%
D.期望收益率8%、标准差11%
(1)你的客户选择投资70%于你的基金,30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少?
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的?
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少?你客户的呢?
(4)画出你的组合的资本配置线,斜率是多少?
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y,期望收益率为16%。
a.y是多少?
b.你客户组合的收益标准差是多少?
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率,那么他的投资组合是怎样的?
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5,他如何投资?
A.0.192和1.2
B.0.192和2.1
C.0.32和1.2
D.0.32和2.1