题目内容
（请给出正确答案）
你管理一个风险组合，期望收益率为18%，标准差28%，短期国债利率8%。
(1)你的客户选择投资70%于你的基金，30%于短期国债。他组合的期望收益率和方差是多少？
(2)假设你的风险组合投资如表6-2所示。
那么你的客户的投资头寸是怎样的？
(3)你的组合报酬-波动性比率是多少？你客户的呢？
(4)画出你的组合的资本配置线，斜率是多少？
(5)假设你的客户投资于你的组合权重为y，期望收益率为16%。
a.y是多少？
b.你客户组合的收益标准差是多少？
(6)假设你的客户偏好在标准差不大于18%的情况下最大化期望收益率，那么他的投资组合是怎样的？
(7)你客户的风险厌恶系数为A=3.5，他如何投资？
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投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？
(1)在收益-标准差二维平面上画出资本市场线和你的组合。
a.资本配置线的斜率是多少？
b.用一段话描述你的组合较被动组合的优势？
(2)你的客户犹豫是否要将投资于你的组合的70%的资金转移到被动组合中。
a.你如何告诫他这种转换的坏处？
b.告诉他保证他获得和被动组合同等效用时的最高管理费(年末按一定投资比例收取)是多少？(提示：管理费将通过降低净期望收益从而减小资本配置线的斜率。)
根据以下的信息回答题。
股票K和L的概率分布如表7-1所示。
1.股票K和股票L的期望收益率分别是多少？
2.股票K和股票L的标准差分别是多少？
3.股票K与股票L的协方差是多少？
4.股票K与股票L的相关系数是多少？
5.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的期望收益率是多少？
6.如果你将你所拥有资金的35%投资于股票K，65%投资于股票L，你所构建投资组合的标准差是多少？
7.假设G是最小方差组合，那么股票K和股票L在C中的权重分别是多少？
8.最小方差组合G的期望收益率是多少？
9.最小方差组合G的标准差是多少？
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
