假设美元和日元的LIBOR的期限结构是平的,在日本是4%而在美国是9%（均为连续复利).某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元,利率为5%,同时付出美元,利率为8%,两种货币的本金分别为1000万美元和120000万日元.这笔互换还有3年的期限,每年交换一次利息,即期汇率为1美元=110日元.试分别运用债券组合和远期外汇组合计算此笔货币互换对该金融机构的价值.

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第1题

某金融机构与公司Y进行了一笔10年期的货币互换交易。在互换交易中，金融机构收入瑞士法郎的利率为

每年3％，并同时付出美元的利率为每年8％。每年进行一次利息支付的交换。本金分别为700万美元和1 000万瑞士法郎。假设公司Y在第6年末宣布破产，此时的汇率为0．80美元／瑞士法郎。公司Y的破产给金融机构带来的代价是多少？假定在第6年末，对于所有期限的瑞士法郎利率为每年3％，美元利率为每年8％。所有的利率均为每年复利一次。

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第2题

一份货币互换还有15个月的期限。这笔互换规定每年交换利率为14%，本金为2000万英镑和利率为10%，本

金为3000万美元两笔借款的现金流。美国和英国现在的利率期限结构都是平的。如果这笔互换是今天签订的，那将是用8%的美元利率交换11%的英镑利率。上述利率是连续复利。即期汇率为1英镑=1.6500美元。请问上述互换对支付英镑的那一方价值为多少？对支付美元的那一方价值为多少？

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第3题

一个货币互换还有15个月的剩余期限，它是年率为10％，本金为2 000万英镑的利息与年率为6％、本金为3 0

00万美元的利息之间的互换。当前英国和美国的利率期限结构均为水平。如果互换今天成交，互换中的美元利率为4％，英镑利率为7％。所有的利率均为每年复利。当前的即期汇率(美元／英镑)为1．850 O。对于支付英镑的一方，这一互换的价值是多少？对于支付美元的一方，这一互换的价值又是多少？

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第4题

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利)，各名义本金

假设某公司在一笔互换合约中支付6个月LIBOR利率，同时收取8%的年利率(半年计一次复利)，各名义本金为1000万元人民币。互换还有1.25年的期限。3个月、9个月、 15个月的LIBOR利率分别为10%、15%、20%，上一次利息支付日的6个月LIBOR为10% (半年计一次复利)。分别用债券组合和远期利率协议给利率互换定价。

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第5题

某金融机构与公司x进行了一笔利率互换交易。在互换交易中，金融机构收入每年10％并同时支付6个月期

的LIBOR，互换的本金为10 000 000美元，互换期限为5年。支付的频率为6个月。假设公司X在第6个支付日违约(3年后)，此时对于所有的到期期限，利率为每年8％(每半年复利一次)。金融机构会有什么损失？假定在第2年年中时的6个月期LIBOR为每年9％。

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第6题

一家金融机构刚刚卖出了1 000份7个月期的日元欧式看涨期权。假设即期汇率为0．80美分／日元，期权执

行价格为0．81美分／日元，美国的无风险利率为每年8％，日本的无风险利率为每年5％，日元汇率的波动率为每年15％。计算金融机构头寸的Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho。解释这些数量的含义。

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第7题

假设预期实际利率在美国为每年5%，而日本为每年1%，试说明下一年度美元/日元汇率的变化趋势。

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