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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

你投资了550美元到一只β值是1.12的证券上，又投资了450美元到一只β值是0.86的证券上。那么这个投资组合的β值

是______。

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更多“你投资了550美元到一只β值是1.12的证券上，又投资了45…”相关的问题

第1题

你投资了600美元于证券A，其贝塔值为1.2;投资400美元于证券B，其贝塔值为-0.20。资产组合的贝塔值为_______。

A.1.40

B. 0.64

C.1.00

D. 0.36

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第2题

如果向一只β＝1．0的投资组合中加入一只β＞1．0的股票，则下列说法中正确的是()。A．投资组合的β值

如果向一只β＝1．0的投资组合中加入一只β＞1．0的股票，则下列说法中正确的是()。

A．投资组合的β值上升，风险下降

B．投资组合的β值和风险都上升

C．投资组合的β值下降。风险上升

D．投资组合的β值和风险都下降

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第3题

在年初，你以每股18美元的资产净值购买了一只共同基金的股份，前端手续费用是5.75%。如果该基金所投资的证券在

年内价值上涨了12%，该基金的费率是0.75%，那么，如果你在年末出售基金的话，收益是______。

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第4题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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第5题

你的公司在270天的商业票据上投资了2500000美元。在投资期满后（270天之后)，公司获得2585000美元。

你的公司在270天的商业票据上投资了2500000美元。在投资期满后(270天之后)，公司获得2585000美元。

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第6题

假设你投资于房地产开发，总投资额为100000美元。你投资了20000美元自己的钱，从银行借了80000美元。谁承担了该

投资的风险？为什么？

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第7题

假设股票市场并不是单一的指数结构。为了建立一个涵盖450种证券的均值—方差有效投资组合，一只投资基金分析了

450只股票。它们需要计算______预期收益以及______收益的方差。

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第8题

假设利率是10%。如果今天以这个利率投资100美元，一年之后它将值多少？两年之后呢？五年之后呢？一年之后支付的1

00美元，今天值多少？两年之后支付，今天值多少？五年之后支付，今天值多少？

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第9题

下列说法正确的是A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预

下列说法正确的是

A．β值为0的股票，其预期收益率也等于0

B．CAPM理论告诉我们，波动率越大的股票，其预期收益率应越高

C．为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合

D．两种证券构成的组合的标准差可以小于其中任何一种证券

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