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[单选题]
考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0,资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会,你投资100 000 美元于无风险资产,100 000美元于资产组合B,卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。
A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
查看答案
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A.-1000美元
B.1000美元
C.0美元
D.2000 美元
A.1.10
B. 1.00
C.1.22
D.0.45
A.1.40
B. 0.64
C.1.00
D. 0.36
A.7%
B.13.0%
C. 8.0%
D.9.2%
A.84000 美元
B.101786美元
C.121000美元
D.100000美元
A.568美元;54美元;378美元
B.54美元;568美元;378美元
C.378美元;54美元;568美元
D.108美元;514美元;378美元
A.14%
B.9%
C.16.5%
D. 4%
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?