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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假定投资者有10000美元的资产组合，其中9000美元投资于股票X，1000美元投资于股票Y。投资者资产组合

的期望收益率是多少？

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第1题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第2题

假定投资者认为沃尔玛公司的股票在今后6个月会大幅度升值。股票现价S。为100美元。6个月看涨期权执

行价格x为100美元。期权价格C为10美元。用10 OO美元投资，投资者有以下三种选择。 a．投资全部10000美元购买股票：100股。 b．投资全部10000美元购买期权(10份合约)。 c．购买100份期权(1份合约)价值1000美元，其余9000美元投资于货币市场基金。6个月付息4％(每年8％)。6个月后股票为下列四种价格时，每种投资选择的收益率各是多少？总结如表20一7和图20一3所示。

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第3题

假定用100000美元投资．与下表的无风险短期国库券相比。投资于股票的期望风险溢价是多少？

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第4题

基于以下股票X和Y的情境分析（见表5－5)，回答以下问题：（1)股票X和Y的期望收益率？（2)股票X和Y收益

基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5)，回答以下问题：

(1)股票X和Y的期望收益率？

(2)股票X和Y收益率的标准差？

(3)假设投资9000美元于股票X，1000美元于股票Y。组合的期望收益率是多少

(4)三种经济状况的概率和特定股票收益的概率如表5-6所示。

经济状况正常但是股票表现差的概率为多少？

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第5题

投资者买入一股票。并卖出一年期看涨期权，X=10美元．买入一年期看跌期权，X=10美元。投资者的整个资

产组合的交易活动费用支出为9．50美元。无风险利率为多少？假定股票不发红利。(x代表执行价格。)

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第6题

你管理的股票基金的期望风险溢价为10％，标准差为14％，短期国库券利率为6％。你的客户决定将60000美元

投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少？

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第7题

考虑一家共同基金，年初时有资产2亿美元，在外流通股份l 000万股。基金投资于某股票资产组合。年末的

红利收入为200万美元。基金所持资产组合中的股票价格上涨了8％，但未出售任何证券，因而没有资本利得分配。基金征收12b一1费用1％，从年末的组合资产中扣除。年初和年末的资产净值分别是多少？基金投资者的收益率是多少？

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第8题

考虑—风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000美元，概率相等，均为0．5；可供

选择的无风险国库券投资年利率为6％。 a．如果投资者要求8％的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b．假定投资者可以以a中的价格购买该资产组合，该投资的期望收益率为多少？ c．假定现在投资者要求12％的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d．比较a和c的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系。投资者有什么结论？

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第9题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A对这个因素的贝塔值为1.0，资产组合B对这个因素的贝塔值为2.0。资产组合A和B的期望收益率分别为11%和17%。无风险利率为6%。如果存在套利机会，你投资100 000 美元于无风险资产，100 000美元于资产组合B，卖空200 000美元资产组合A。这个投资策略的期望收益将为___________。

A.-1000美元

B.1000美元

C.0美元

D.2000 美元

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