某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第（i，j)位置上的元素为股票I与

某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0．3、0．3、0．4，则该股票投资组合的风险是()。

A．9．0

B．8．9

C．12．5

D．9．7

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示…”相关的问题

第1题

某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩阵如下表所示，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3、0.3、0.4，则该股票投资组合的风险是( )。方差-协方差ABCA100120130B120144156C130156169

A.9.0

B.8.9

C.12.5

D.9.7

点击查看答案

第2题

企业拟投资1000万元于A、B两只股票，投资比例为2：3，形成投资组合P。已知A、B股票投资收益率的期望值

分别为5％和12％，A、B股票投资收益率的方差分别为4％和16％，A、B股票投资收益率的协方差为6％。市场组合收益率的期望值和方差分别为6．5％和10％。A、B股票投资收益率与市场组合收益率的协方差分别为15％和21％.要求：

甲公司证券组合的β系数；

点击查看答案

第3题

假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。（1)假设一个投资者持有

假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？