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[主观题]
设有四种股票构成一个投资组合，其发行量与价格数据如下表所示。 试计算股票价格指数。
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更多“设有四种股票构成一个投资组合，其发行量与价格数据如下表所示。…”相关的问题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示：
| 年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
| 1 | 26 | 13 |
| 2 | 11 | 21 |
| 3 | 15 | 27 |
| 4 | 27 | 41 |
| 5 | 21 | 22 |
| 6 | 32 | 32 |
要求：
(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。
(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518，如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，该组合的组合收益率和标准差是多少？
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示，两种股票A、B构成一个证券组合，并且已知
、ρAB=0.8，试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
| 表10-2股票A、B的收益率分布情况 | |||
| 股票A | 股票B | ||
| 收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
| 10 20 30 40 | 1/8 1/4 1/8 1/2 | 10 20 40 50 | 1/4 l/4 1/4 1/4 |
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合，并且已知
、ρAB=0.6，试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。
| 表10-1股票A、B的收益率分布情况 | |||
| 股票A | 股票B | ||
| 收益率rA(%) | 概率PA | 收益率rB(%) | 概率PB |
| 10 20 30 | 1/3 1/3 1/3 | 5 25 30 | 1/3 1/3 1/3 |
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：
当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
（1）计算每种股票所占的价值比例；
（2）计算股票A的β系数；
（3）计算股票B和C的必要收益率；
（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）
各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少？
某人投资了三种股票，这三种股票的方差——协方差矩阵如下表所示，矩阵第(i，j)位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0．3、0．3、0．4，则该股票投资组合的风险是()。
A．9．0
B．8．9
C．12．5
D．9．7
假设股票A和股票B的特征如下所示：
两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？
设有四种组合逻辑电路，它们的输入波形(A、B、C、D)如下图(a)所示，其对应的输出波形分别为W、X、Y、Z，如图(b)所示，试分别写出它们的简化逻辑表达式。
