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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

芝加哥交易所的玉米期货合约的交割月份包括：3月、5月、7月、9月、12月。当对冲期限如下所示时，对冲者

应选用哪种合约来进行对冲？ (a)6月；(b)7月；(c)1月。

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更多“芝加哥交易所的玉米期货合约的交割月份包括：3月、5月、7月、…”相关的问题

第1题

在芝加哥交易所交易的玉米期货合约有如下交割月份：3月、5月、7月、9月和12月。指出套期保值策略到期

日在6月和7月时，各应该选择哪种合约进行套期保值？()。

A．7月和9月

B．9月和12月

C．7月和12月

D．5月和9月

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第2题

现在是2008年7月。一个矿业公司刚刚发现了一个小型金矿。它决定用6个月的时间建矿。黄金将在今后一

年内以连续的形式被开发出来。NYCE有关于黄金期货的合约。从2008年8月到2009年12月，每两个月有一个期货交割月，每一个合约规模为100盎司黄金。讨论矿业公司将如何利用期货市场来对冲风险。

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第3题

活牛即期价格的月变化标准差为每磅1．2美分。活牛期货价格月变化的标准差为每磅1．4美分。期货价格变

化和即期价格变化的相关系数为0．7。当前是10月15日，一个牛肉商必须在11月15日买入200 000磅活牛，这一牛肉商想采用12月到期的期货合约来对冲其风险，每一个合约面值为40 000磅活牛，牛肉商应该采用什么样的对冲策略？

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第4题

参见教材图2－10中玉米期货合约的行情表。a.假如你购买了一份将于3月交割的期货合约，若该期货合约在到期月的收盘价为3.875，你将获利多少？b.将于3月交割的合约的未平仓量是多少？

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第5题

假定在2009年9月一家公司进入了2010年5月的原油期货合约的长头寸。在2010年3月公司将合约平仓。在

进入合约时期货价格(每桶)为68．30美元，在平仓时价格为70．50美元，在2009年12月底为69．10美元。每个合约是关于1 000桶原油的交割。公司的盈利是多少？什么时间实现该盈利？对以下投资者应如何征税？(a)对冲者；(b)投机者。假定公司年度末为12月31日。

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第6题

一个喂养牲畜的农场主将在3个月后卖出120 000磅活牛。在CME上的3个月期限的活牛期货合约的规模为4

0 000磅活牛。该农场主将如何采用期货合约来对冲风险？从这一农场主的角度来看，对冲的好处和坏处分别是什么？

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第7题

期货合约设计成标准化的合约是为了便于交易双方在合约到期前分别做一笔帽反的交易进行对冲，从而避免实物交割。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期

货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元／吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是()元。(大豆期货合约每张10吨)

A．1000

B．2000

C．1500

D．150

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第9题

期货合约设计成标准化的合约是为了便于交易双方在合约到期前分别做一笔相反的交易进行对冲．从而避免实物交割。 ()此题为判断题(对，错)。

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