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[主观题]

无违约风险的零息债券到期收益率曲线如下所示： a．隐含的1年期远期利率是多少？ b．假

无违约风险的零息债券到期收益率曲线如下所示：

无违约风险的零息债券到期收益率曲线如下所示： a．隐含的1年期远期利率是多少？ b．假无违约风险的零 a．隐含的1年期远期利率是多少？ b．假设期限结构的纯预期假定是正确的。如果市场预期是准确的，明年纯收益曲线(即1年期与2年期零息债券的到期收益率)是多少？ c．如果你现在购买了2年期零息债券，明年总期望收益率是多少？如果你购买的是3年期的零息债券呢？(提示：计算即期价格和预期未来价格。)不考虑税收。 d．3年期债券，息票利率为12％，每年付息。当前价格为多少？如果你以该价格买入，则明年你的总期望收益率是多少(息票加价格变动)？不考虑税收。

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第1题

假定1年期零息债券面值100美元，现价94．34美元。而2年期零息债券现价84．99美元。你正考虑购买2年期

每年付息的债券。面值为100美元，年息票利率12％。 a．2年期零息债券的到期收益率是多少？2年期有息债券呢？ b．第二年的远期利率是多少？ c．如果预期假定成立。该有息债券的第一年末的预期价格和预期持有期收益率各是多少？ d．如果投资者认为流动偏好假说成立。则期望收益率是升高还是降低？

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第2题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

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第3题

当前零息债券的期限结构为： a．你预计下一年3年期的零息债券的收益率是多少？ b．根据

当前零息债券的期限结构为：

a．你预计下一年3年期的零息债券的收益率是多少？ b．根据预期理论，来年市场预期的1年期与2年期零息债券的到期收益率是多少？市场对3年期债券的收益的预期是高于还是低于你的预期？

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第4题

当前1年期零息债券的到期收益率为7%，2年期零息债券到期收益率为8%。财政部计划发行2年期债券，息票

利率为9%，每年付息。债券面值为100元。如果预期理论是正确的，则市场预期明年该债券售价为 ()

A．96.87元

B．98.26元

C．99.83元

D．99.99元

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第5题

零息债券的价格反映了远期利率：除了零息债券，投资者还可以购买一种3年期的债券，面值1000

零息债券的价格反映了远期利率：

除了零息债券，投资者还可以购买一种3年期的债券，面值1000美元，每年付息60美元。 a．该债券的价格是多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．根据预期假定该债券的预期可实现的复利收益率是多少？ d．如果投资者预计一年后收益率曲线在7％变成水平的，持有该债券1年持有期的期望收益率为多少？

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第6题

某公司发行4年期，年息票利率为8％，面值为1000元，每年付息的债券，若1年期零息债券的到期收益率为4．

5％，2年期零息债券的到期收益率为5％，3年期零息债券的到期收益率为5．5％，4年期零息债券的到期收益率为6％。要求： (1)计算无风险情况下息票债券的价格及无风险情况下息票债券的到期收益率。 (2)若公司存在信用风险，投资者预计前3年利息可以全部收到，但预计第4年有50％的可能公司偿付全部本息，但有50％的可能只偿付本息的80％，若1年期无风险零息债券的到期收益率为4．5％，2年期无风险零息债券的到期收益率为5％，3年期无风险零息债券的必要收益率为5．5％，4年期无风险的零息债券的到期收益率为6％，假设投资人要求的风险溢价率为1％，确定该债券的价格及到期收益率。

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第7题

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％（每年付息)的2年期债券的到期收

1年期零息债券的到期收益率为5％。2年期零息债券为6％。息票利率为12％(每年付息)的2年期债券的到期收益率为5．8％。投资银行是否有套利机会？该套利行为的利润是多少？

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第8题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％，2年期零息债券的到期收益率为8％。财政部计划发行2年期附息债

券，利息按年支付，息票率为9％，债券面值为100元。

该债券售价多少？

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第9题

假定市场上1年期即期收益率为5％，2年期即期收益率为7％，另有一年息票率为12％的2年期附息债券（按年

假定市场上1年期即期收益率为5％，2年期即期收益率为7％，另有一年息票率为12％的2年期附息债券(按年付息)。如果预期理论成立，则该付息债券在第一年末的预期价格为()。

A．102．71元

B．106．67元

C．104．67元

D．101．85元

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