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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑一个单因素套利定价理论。股票A和股票B的预期收益分别是12%和16%。无风险收益率是5%。股票B的β是1.1。如果

排除进行套利的机会，那么股票A的β是______。

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第1题

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2，预期收益是14%。投资组合B的β是0.7，预期收益是9%。无风险收益

率是5%。如果你想利用套利的机会，你应该在投资组合______进行空头操作，在投资组合______进行多头操作。

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第2题

考虑单因素APT模型，股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%，股票B的贝塔值为1

.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为 ()

A．0.75

B．1

C．1.3

D．1.69

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第3题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素1的β是0．92，对应因素2的β是1．37。

对应因素1和因素2的风险溢价分别是2．3％和3．4％。无风险收益率是4％。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是________。

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第4题

按照资本资产定价模型，影响特定股票预期收益率的因素有( )。

A.财务杠杆系数

B.无风险收益

C.特定股票的β系数

D.平均风险股票的必要收益率

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第5题

假设股票收益可以用下面的三因素模型解释：假定没有公司特有的风险．每只股票的信息如下表所示

。

各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少？

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第6题

一名投资者计划投资于股票A或者股票B。股票A和股票B的期望收益率分别是12％和18％，相应的标准差分别

是6％和12％。股票A和股票B的相关系数是0．15。如果投资者将80％投资于股票A，其余投资于股票B，请问该投资组合的期望收益率和标准差是多少？

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第7题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第8题

已知无风险资产的收益率为5%，全市场组合的预期收益率为12%，股票A的β系数为0.5，股票B的β系数为2。试计算股票A

和B各自的预期收益率及风险报酬。

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第9题

根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15%，无风险利率为8%，某股票的预期收益率为18%，该股票的β值为1.25，下列说法正确的是()。

A.该股票是公平定价

B.该股票被高估

C.该股票的阿尔法值为1.25%

D.该股票的阿尔法值为-1.25%

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