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[主观题]

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示,假设对两种股票的投资额相同。 经济状况 出现

已知两种股票的预期收益率和发生的概率如下表所示,假设对两种股票的投资额相同。

经济状况出现概率预期收益率(%)
A股票B股票
0.1-32
稳定0.334
适度增长0.4710
繁荣0.21020

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第1题
基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5),回答以下问题:(1)股票X和Y的期望收益率?(2)股票X和Y收益
基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5),回答以下问题:

(1)股票X和Y的期望收益率?

(2)股票X和Y收益率的标准差?

(3)假设投资9000美元于股票X,1000美元于股票Y。组合的期望收益率是多少

(4)三种经济状况的概率和特定股票收益的概率如表5-6所示。

经济状况正常但是股票表现差的概率为多少?

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第2题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知、ρAB=0.6,试计

已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示上题中的两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知、ρAB=0.6,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

表10-1股票A、B的收益率分布情况

股票A股票B收益率rA(%)概率PA收益率rB(%)概率PB10

20

30

1/3

1/3

1/3

5

25

30

1/3

1/3

1/3

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第3题
A、B两只股票,其预期收益率的概率分布为: 市场情况 概率 A收益率(%) B收益率(%) 好 0
A、B两只股票,其预期收益率的概率分布为:

市场情况概率A收益率(%)B收益率(%)好0.22030一般0.51015差0.35-5

要求:

(1)计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率。

(2)若A、B两只股票的投资价值比重为6:4。两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合的收益率以及组合标准差。

(3)若公司对每只股票要求的收益率都在9%以上,并要求所有股票的标准离差率不超过0.7,那么应选择哪只股票?

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第4题
已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示,两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知 、ρAB=0.8,试计算该

已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-2所示,两种股票A、B构成一个证券组合,并且已知

、ρAB=0.8,试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

表10-2股票A、B的收益率分布情况

股票A股票B收益率rA(%)概率PA收益率rB(%)概率PB10

20

30

40

1/8

1/4

1/8

1/2

10

20

40

50

1/4

l/4

1/4

1/4

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第5题
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示: 年度 A股票收益率(%) B股票收益率(%) 1 26
已知A、B两只股票的部分年度资料如下表所示:

年度A股票收益率(%)B股票收益率(%)126132112131527427415212263232

要求:

(1)分别计算投资于股票A和股票B的预期收益率和标准差。

(2)若股票A和股票B收益率的相关系数为0.3518,如果投资组合中,股票A占40%,股票B占60%,该组合的组合收益率和标准差是多少?

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第6题
在持有股票XYZ期间,你有如下的持有期收益率(HPR )的概率分布:经济繁荣概率0.3,对应的持有期收益率为18%;经济正常增长概率50%,对应持有期概率为12%;经济衰退概率20%,对应持有期收益率为-5%。XYZ股票预期的持有期收益率是多少?

A.11. 67%

B.10.4%

C.8.33%

D.7.88%

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第7题
使用概率计算的股票预期收益率()。

A.必定等于未来五年股票的实际平均收益率

B.必定是未来两年股票收益率的最小值

C.必定等于最近2个月股票的实际收益率

D.是基于加权平均而不是实际结果的数学期望值

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第8题
某股票的当前价格为40美元,假设其预期收益率为15%,波动率为25%。在两年内的股票收益率(连续复利)
某股票的当前价格为40美元,假设其预期收益率为15%,波动率为25%。在两年内的股票收益率(连续复利)的概率分布是什么?

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第9题
有三只股票A、B、C。既可以投资购买股票,又可以卖空。明年经济增长可能出现三种情况,即增长强劲、中等和较差。每种情况下股票A、B、C的收益率如下表所示:如果经济增长强劲,等权重地投资于股票A、C,资产组合的收益率将为__________。

A.30.0%

B.30.5%

C.17.0%

D.22.5%

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