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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参数可采用固定值,其中无抵押贷款的违约损失率是()。

A.40%

B.45%

C.50%

D.55%

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第1题
根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参数可采用固定值,其中无抵押贷款的违约损失率是:()。

A.40%

B.45%

C.50%

D.55%

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第2题
根据内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据计算客户的违约概率,其他参数可采用固定值,其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为()。

A.55%

B.65%

C.75%

D.85%

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第3题
下列哪项必须根据至少7年的观察期()。

A.对于使用内部评级初级法的银行,违约概率的估值

B.对于使用内部评级高级法的银行,违约概率的估值

C.对于使用内部评级高级法的银行,违约损失率和违约风险暴露估算值

D.以上都不是

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第4题
内部评级初级法要求银行计算出借款的违约概率。()
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第5题
银行可以对一些业务单位或资产组合使用内部评级初级法,而对另外的一些业务或资产组合使用内部评级高级法。()
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第6题
内部评级法根据复杂程度分为内部评级初级法和内部评级高级法。()
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第7题
巴塞尔新资本协议中,银行计量信用风险资本要求可采用的方法中最简单的是:()。

A.标准法

B.内部评级初级法

C.内部评级高级法

D.基本指标法

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第8题
内部评级初级法要求银行计算出借款人的违约概率和违约损失率。()
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第9题
对于零售风险暴露,如果银行不符合内部评级高级法,则银行只可以用内部评级初级法。()
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第10题
对于零售风险暴露,如果银行不符合内部评级高级法,则银行只可以用()

A.内部评级高级法

B.内部评级初级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对

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第11题
内部评级初级法的要求,银行只需要使用自己的数据,计算客户的违约概率,其他参数采用设置好的固定值。其中对未证券化风险暴露的已经承诺的信用额度的转换系数为:()。

A.85%

B.75%

C.80%

D.90%

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