证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关,还与各个证券收益间的( )有关。
A.β系数
B.标准离差率
C.标准离差
D.协方差
A.β系数
B.标准离差率
C.标准离差
D.协方差
A.协方差
B.标准差
C.系数
D.标准离差率
A.A证券的风险比B证券大
B.B证券的风险比A证券大
C.A证券和B证券的风险无法比较
D.A证券和B证券的风险相同
E.A证券和B证券的期望值不同,可以通过标准离差率比较二者的风险大小
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差,而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加,决定组合方差,协方差的作用越来越小,方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致,单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险,其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
下列关于投资方案收益标准离差的说法中,正确的是()
A 标准离差以相对数衡量决策方案的风险
B 标准离差以绝对数衡量决策方案的风险
C 标准离差反映预期收益的离散程度
D 对于多个方案,标准离差大的方案其标准离差率也大
E 期望收益相等的多个方案,标准离差越小,风险越小
A.风险价值系数
B.收益期望值
C.风险报酬
D.标准离差
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关,而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系
D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系,有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线
A.标准离差以绝对数衡量决策方案的风险,标准离差越大,风险越大
B.标准离差率只适用于期望值相同的决策方案风险程度的比较
C.标准离差率是一个绝对数指标,它以绝对数反映决策方案的风险程度
D.对于期望值不同的决策方案,可以采用标准离差率来进行比较和评价