题目内容
（请给出正确答案）
A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差
B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大
C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合
D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关
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证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系
A.协方差
B.标准差
C.系数
D.标准离差率
考虑5%收益的国库券和下列风险证券：
证券A：期望收益= 0.15;方差= 0.04
证券B：期望收益= 0.10;方差=0.0225
证券C：期望收益= 0 .12;方差= 0.01
证券D：期望收益= 0.13;方差=0.0625
风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合？
A.不能确定
B.国库券和证券A
C.国库券和证券D
D.国库券和证券C
A．证券组合P为最小方差证券组合
B．最小方差证券组合为B
C．最小方差证券组合为36%A+64%B
D．最小方差证券组合的方差为30%
A.资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系,而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
B.证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系
C.证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系,而不像有效组合那样与标准差有线性关系
D.资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
(上海财大2013)证券组合的收益率序列方差是反映()的指标。
A．证券组合预期收益率
B．证券组合实际收益率
C．样本期收益率平均值
D．投资证券组合的风险
