首页 > 其他> 其他

题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）

A．证券组合P为最小方差证券组合

B．最小方差证券组合为B

C．最小方差证券组合为36%A+64%B

D．最小方差证券组合的方差为30%

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益…”相关的问题

第1题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

点击查看答案

第2题

如果由两只风险证券组成的最小方差资产组合风险为零，那么这两只证券之间的相关系数为。

A.0

B.0.5

C.-1.0

D.1.0

点击查看答案

第3题

有风险资产组合的方差是_____

A.组合中各个证券方差和协方差的加权和

B.组合中各个证券方差的加权和

C.组合中各个证券方差的和

D.组合中各个证券协方差的加权和

点击查看答案

第4题

下列关于证券组合收益与风险的说法正确的是()

A.证券组合的方差不仅取决于单个证券的方差，而且取决于各种证券间的协方差

B.随着证券组合中证券数量的增加，决定组合方差，协方差的作用越来越小，方差的作用越来越大

C.只要证券的变动不完全一致，单个高风险的证券可以组成一个只有中低风险的证券组合

D.证券组合能分散风险，其原因在于每个证券的全部风险并非完全相关

点击查看答案

第5题

考虑5%收益的国库券和下列风险证券：证券A：期望收益= 0.15;方差= 0.04证券B：期望收益= 0.10;方

考虑5%收益的国库券和下列风险证券：

证券A：期望收益= 0.15;方差= 0.04

证券B：期望收益= 0.10;方差=0.0225

证券C：期望收益= 0 .12;方差= 0.01

证券D：期望收益= 0.13;方差=0.0625

风险厌恶者将选择由国库券和上述哪一个风险证券之一组成资产组合？

A.不能确定

B.国库券和证券A

C.国库券和证券D

D.国库券和证券C

点击查看答案

第6题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）

A.3.8%

B.7.4%

C.5.9%

D.6.2%

点击查看答案

第7题

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预

期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％IA证券收益率与B证券收益率的协方差是0．0048。要求：(1)计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率}②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。 (2)当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合(1)的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？

点击查看答案

第8题

风险资产组合的方差是（）

A.证券方差的加权值

B.证券方差的总和

C.证券协方差的总和

D.证券方差和协方差的加权值

点击查看答案

第9题

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：求该投资组合的期望

已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如下：