通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较,以检验计量方法或模型的准确性、可靠性,并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法是()。
A.事后检验
B.压力测试
C.敏感性分析
D.情景分析
A.事后检验
B.压力测试
C.敏感性分析
D.情景分析
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
A.对各研究结果进行异质性检验(又叫一致性检验、齐性检验)
B.趋势卡方检验
C.根据检验结果选用固定效应模型或随机效应模型对各研究的统计量进行加权合并
D.多元方差分析
E.重复测量资料的统计学分析
A.风险计量包括对单个风险和对组合及银行整体风险的评估
B.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
C.风险计量可以采取定性、定是或者定性和定量相结合的方式
D.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
A.可通过建立堆码包装动态模型的分析方法或实际测试的实验方法获得
B.只能通过实际测试的实验方法获得
C.只能通过建立堆码包装动态模型的分析方法获得
D.通过建立堆码包装动态模型的分析方法或实际测试的实验方法都无法获得