题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
高树共同基金在过去5年的算术平均收益率是10.95%,几何平均收益率是10.29%。基金收益的标准差是8.49%。那么高
树基金的夏普比率是多少?假定在此期间无风险利率是5.2%。
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A.基金C
B.基金A和B不分胜负都是最高
C.基金A
D.基金B
A.0.7
B.0.3
C.1.4
D.0.6
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例是多少?这种资产组合收益率的期望值与标准差各是多少?
A.风险组合的配置减少,夏普比率会降低
B.借入利率越高,有杠杆时夏普比率越低
C.无风险利率固定时,如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍,夏普比率也会翻倍
D.风险组合风险溢价不变,无风险利率越高,夏普比率越高
投资于你的股票基金。将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金。你的客户的资产组合的期望收益率与标准差各是多少?
A.2%,其表现优于市场组合
B.2%,其表现差于市场组合
C.2.5%,其表现差于市场组合
D.2.5%,其表现优于市场组合