题目内容
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[判断题]
B-L模型在均衡收益基础上,通过引入投资者观点修正了期望收益,使得马克维茨组合优化中的期望收益更为合理,而且还将投资者观点融入进模型,在一定程度上是对马克维茨组合优化理论的改进。()
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A.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C.资本市场没有摩擦
D.资本市场存在摩擦
A.加深了对系统风险和非系统风险的认识
B.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量
C.相比马克维茨模型,大大地减少了需要的运算量,且加深了对系统风险和非系统风险的认识
D.相比马克维茨模型,大大地增加了需要的运算量
A.Ⅰ,Ⅱ
B.Ⅰ,Ⅳ
C.Ⅲ,Ⅳ
D.全都是
A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量实际收益率的总体水平,以收益率的标准来衡量收益率的不确定性
C.投资者总是希望期望收益率越高越好;投资者既可以是厌恶风险的人,也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期
A.证券市场是有效的
B.存在一种无风险资产,投资者可以不受限制地借入和贷出
C.投资者都是风险规避的
D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合
A.高收益
B.低收益
C.高风险
D.低风险