题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
A公司股票现行市价为30元,有一只以该股票为标的资产的3个月到期的看跌期权,执行价格为35元,期权价格为3元,则该看跌期权的内在价值是()元。
A.3
B.1
C.5
D.0
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A.3
B.1
C.5
D.0
A.该看张期权的内在价值是0
B. 该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D. 该看涨期权的内在价值是-5
A.6.89
B.14
C.13.11
D.6
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
A.6.89
B.6
C.14
D.13.11
对于未到期的看涨期权来说,当其标的资产的现行市价低于执行价格时,该期权处于虚值状态,其当前价值为零。( )