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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设单因素模型成立，并且某个市场上所有的投资组合都是充分风险分散，即不存在非系统性风险。其中有两个均衡

定价的投资组合A、B的情况如下表所示：

投资组合

投资组合的预期收益率(%)

投资组合对系统性因素的敏感系数

A

10

1.0

B

4

0

现假设市场中还有另一个投资组合C，其预期收益率为9%，对系统性因素的敏感系数为0.6。请问下列说法中正确的是( )。

A．投资组合C的定价也是均衡的

B．投资组合C的收益率过低

C．投资组合C的收益率过高

D．对投资组合C的定价是否合理无法判断

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第1题

某投资组合的预期收益率为20%。经济体中无风险利率为8%，市场投资组合的预期收益率为13%，标准差为0.25。假设该

投资组合是有效的。确定：

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第2题

某投资组合的预期收益率为16%，市场组合的预期收益率为12%，无风险利率为6%，请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

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第3题

β系数为1的投资组合的()A 预期收益率高于市场组合的预期收益率

β系数为1的投资组合的

A 预期收益率高于市场组合的预期收益率

B 预期收益率低于市场组合的预期收益率

C 预期收益率等于市场组合的预期收益率

D 预期收益率不等于市场组合的预期收益率

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第4题

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2，预期收益是14%。投资组合B的β是0.7，预期收益是9%。无风险收益

率是5%。如果你想利用套利的机会，你应该在投资组合______进行空头操作，在投资组合______进行多头操作。

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第5题

下面关于投资组合的论述正确的是()。

A.投资组合的收益率为组合中各单项资产预期收益率的加权平均数

B.投资组合的风险是各单项资产风险的加权平均

C.两种证券完全相关时可以消除风险

D.两种证券正相关的程度越小，则其组合产生的风险分散效应越大

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第6题

下列关于证券投资组合的表述中,正确的有（）

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险为组合中各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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第7题

假设影响投资收益率的只有一个因素，A、B、C三个投资组合都是充分分散的投资组合，其预期收益率分别

为12%、6%和8%，β值分别等于1.2、0.0和0.6。请问有无套利机会？如果有的话，应如何套利？

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第8题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别为14％和20％无风险利率为8％，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则()。

A.该投资组合的预期收益率为11．6％

B.该投资组合的标准差为12％

C.该投资组合是贷出投资组合

D.资本市场线的斜率为0．3

E.该投资组合的风险溢价为3．6％

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第9题

下列关于证券投资组合的表述中，正确的有()。

A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险

B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数

C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数

D.投资组合能够分散掉的是非系统风险

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