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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

考虑一个单因素套利定价理论。纯因子组合的收益方差是0．05。一个多元化组合的因子β是1．3。那么这个

多元化投资组合的收益方差是________。

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第1题

考虑一个单因素套利定价理论。一个多元化组合的标准差是20%。因子投资组合的标准差是17%，那么这个多元化投资

组合的β是______。

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第2题

考虑一个单因素套利定价理论。投资组合A的β是1.2，预期收益是14%。投资组合B的β是0.7，预期收益是9%。无风险收益

率是5%。如果你想利用套利的机会，你应该在投资组合______进行空头操作，在投资组合______进行多头操作。

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第3题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素1的β是0．92，对应因素2的β是1．37。

对应因素1和因素2的风险溢价分别是2．3％和3．4％。无风险收益率是4％。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是________。

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第4题

下列关于套利组合的说法正确的有()。Ⅰ．套利组合产生无风险收益Ⅱ．套利组合是一个零投资组合Ⅲ．套

下列关于套利组合的说法正确的有()。

Ⅰ．套利组合产生无风险收益

Ⅱ．套利组合是一个零投资组合

Ⅲ．套利组合是零因素风险组合

Ⅳ．套利组合产生正收益率

Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅲ、Ⅳ

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第5题

假设无风险利率是6．2％，且市场组合的期望收益是14．8％、方差是0．0498．组合z与市场组合的相关系数是0

．45，它的方差是0．1783。根据资本资产定价模型，组合Z的期望收益是多少？

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第6题

假设股票A和股票B的特征如下所示：两只股票收益的协方差是0．001。（1)假设一个投资者持有

假设股票A和股票B的特征如下所示：

两只股票收益的协方差是0．001。 (1)假设一个投资者持有仅仅由股票A和股票B构成的投资组合。求使得该组合的方差最小化的投资比重wA和wB。(提示：两个比重之和必须等于1) (2)最小方差组合的期望收益是多少？ (3)如果两只股票收益的协方差是一0．02，最小方差组合的投资比重又是多少？ (4)第(3)中的组合的方差是多少？

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第7题

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因

素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？

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第8题

某资产组合管理机构分析了60种股票。并以这60种股票建立了一个均方差有效资产组合。 a．为优化

资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少？ b．如果可以认为股票市场的收益十分吻合于一种单指数结构。那么需要多少估计值？

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第9题

一个由无风险资产和市场组合构成的投资组合的期望收益是12％、标准差是18％。无风险利率是5％，且市场

组合的期望收益是14％。假定资本资产定价模型有效。如果一个证券与市场组合的相关系数是0．40、标准差是40％，这个证券的期望收益是多少？

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