题目内容
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[主观题]
假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因
素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？
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a．如果定价合理，那么这只股票的预期收益是多少？ b．现在假定你用的因素风险溢价是不正确的。真正的因素风险溢价如表10一3所示。根据这个真正的因素风险溢价计算股票的预期收益。 c．比较a和b的答案。如果你依据的是假定的因素风险溢价而不是真实的因素风险溢价，那么你对这只股票的价格是低估了还是高估了？
各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少？
假设存在无套利机会，F1的因素资产组合的风险溢价应为__________。
