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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10-2中，无风险利

率是4.8%。

表　10-2

因素

因素β

假定的因素风险溢价(%)

A

B

1.7

0.9

2.0

10.5

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第1题

假如你利用两因素模型去发现一只股票的预期收益。这些因素，它们的β，假定的风险溢价都列在表10一2

中，无风险利率是4．8％。

a．如果定价合理，那么这只股票的预期收益是多少？ b．现在假定你用的因素风险溢价是不正确的。真正的因素风险溢价如表10一3所示。根据这个真正的因素风险溢价计算股票的预期收益。 c．比较a和b的答案。如果你依据的是假定的因素风险溢价而不是真实的因素风险溢价，那么你对这只股票的价格是低估了还是高估了？

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第2题

假定一个多元投资组合Z的定价基础是两个因素。第一个因素的β是1．10，第二个因素的β是0．45。第一个因

素的预期收益是11％。第二个因素的预期收益是17％。无风险收益率是5．2％。利用套利定价理论回答以下的问题： a．第一种因素的风险溢价是多少？ b．第二种因素的风险溢价是多少？ c．根据和第一种因素的关系，投资组合z的风险溢价是多少？ d．根据和第二种因素的关系，投资组合Z的风险溢价是多少？ e．投资组合Z的整体风险溢价是多少？ f．投资组合Z的整体预期收益是多少？

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第3题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为0.75，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为1%，因素2的风险溢价为7%。无风险利率为7%。如果无套利机会，股票A的期望收益率为_______。

A.23.0%

B.15.0%

C.13.5%

D.16.5%

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第4题

考虑有两个因素的多因素APT模型。股票A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.7。因素1的风险溢价为5%，因素2的风险溢价为6%。股票A的期望收益率为17%。如果无套利机会，无风险利率为_________。

A.6.5%

B. 6.8%

C.7.4%

D.6.0%

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第5题

在红利贴现模型中，不影响贴现率k的因素是()。

A.真实无风险回报率

B.股票风险溢价

C.资产回报率

D.预期通胀率

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第6题

利率的主要构成因素包括()。

A.真实无风险利率

B.预期通货膨胀率

C.流动性风险溢价

D.期限风险溢价

E.货币时间价值

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第7题

假设股票收益可以用下面的三因素模型解释：假定没有公司特有的风险．每只股票的信息如下表所示

。

各个因素的风险溢价分别是5．5％、4．2％和4．9％。如果你建立一个20％投资于股票A、20％投资于股票B、其余投资于股票C的投资组合，如果无风险利率是5％，你的组合的期望收益是多少？

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第8题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔

值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%。如果不存在套利机会，因素2的风险溢价为()。

A．2%

B．3%

C．4%

D．7.75%

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第9题

考虑多因素APT模型。因素组合1和因素组合2的风险溢价分别为5%和3%。无风险利率为10%。股票A的期望收益率为19%，对因素1的贝塔值为0.8。那么股票A对因素2的贝塔值为________。

A.1.33

B.1.67

C. 1.5

D.2.00

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