题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定投资者可以以无风险利率rf投资。但只能以较高利率rBfB贷款。 a.画出最小方差边界图。在图
上标出保守型投资者与激进型投资者将会选择的风险资产组合。 b.既不借入又不贷出的投资者将会选择什么样的资产组合? c.在效率边界上市场资产组合的位置在什么地方? d.在这种情况下。零贝塔资本资产定价模型是否有效?请解释,在图上表示零贝塔资产组合的期望收益率。
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