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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为？（)

A.在市场预期收益率和无风险收益率之间

B.无风险利率

C.市场预期收益率与无风险收益率之差

D.市场预期收益率

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第1题

根据CAPM模型，贝塔值为1.0，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：()

A.在RM和Rf之间;

B.无风险利率Rf ;

C.(RM-Rf) ;

D.市场预期收益率RM

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第2题

根据资本资产定价模型。贝塔值为1．0、阿尔法值为0的资产组合的期望收益率为：

A.在rM和rf之间

B.无风险利率rf

C.β(rM一rf)

D.市场期望收益率rm

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第3题

已知A公司股票的β值为0.8，市场组合的预期收益率为20%，无风险利率为10%，根据CAPM模型，A公司股票的预期收益率为()。

A.10%

B.20%

C.15%

D.18%

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第4题

假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。

A.16%

B.14%

C.12%

D.15%

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第5题

短期国库券的收益率为5%，假定一贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率为12%，根据CAPM

模型：

（1）市场资产组合的预期收益率是多少？

（2）假定投资者正在考虑买入一只股票，价格为40元，该股票预计来年派发红利3元，投资者预期可以以41元卖出。股票的贝塔为-0.5，该股票的价格是高估还是低估了？

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第6题

根据资本资产定价模型，假定市场预期收益率为15%，无风险利率为8%，某股票的预期收益率为18%，该股票的β值为1.25，下列说法正确的是()。

A.该股票是公平定价

B.该股票被高估

C.该股票的阿尔法值为1.25%

D.该股票的阿尔法值为-1.25%

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第7题

已知无风险收益率是5%，市场组合的预期收益率是12%，资产A的β值为1.4，预期收益率为15%，下列说法错误的是()。

A．资产A的β值大于1，表示其相对于市场组合的波动更大

B．若将全部资金等比例投资于无风险资产、市场组合和资产A三种资产上，则由此构造的资产组合的β值为0.8

C．资产A在均衡状态下的均衡预期收益率是14.8%

D．资产A的α值为-0.2%，小于零，可见资产价值被高估

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第8题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.12

C．0.132

D．0.144

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第9题

无风险收益率和市场期望收益率分布是0.06和0.12.根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率为

()。

A.0.06

B.0.12

C.0.132

D.0.144

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第10题

按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？

A.XYZ被高估。

B.XYZ价格合理。

C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。

D.XYZ的阿尔法值为0．25％。

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