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[主观题]

分析师估计某股票有以下收益分布（见表5－7)。股票的期望收益为多少？

分析师估计某股票有以下收益分布(见表5-7)。

分析师估计某股票有以下收益分布（见表5－7)。股票的期望收益为多少？分析师估计某股票有以下收益分布(

股票的期望收益为多少？

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第1题

某资产组合管理机构分析了60种股票。并以这60种股票建立了一个均方差有效资产组合。 a．为优化

资产组合，需要估计的期望收益、方差与协方差的值有多少？ b．如果可以认为股票市场的收益十分吻合于一种单指数结构。那么需要多少估计值？

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第2题

基于以下股票X和Y的情境分析（见表5－5)，回答以下问题：（1)股票X和Y的期望收益率？（2)股票X和Y收益

基于以下股票X和Y的情境分析(见表5-5)，回答以下问题：

(1)股票X和Y的期望收益率？

(2)股票X和Y收益率的标准差？

(3)假设投资9000美元于股票X，1000美元于股票Y。组合的期望收益率是多少

(4)三种经济状况的概率和特定股票收益的概率如表5-6所示。

经济状况正常但是股票表现差的概率为多少？

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第3题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？

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第4题

从股票A的额外收益中估计出指数模型，结果如下： RA=0．12+0．9RM+eA σM=0．24 σ（eA)=0．12

从股票A的额外收益中估计出指数模型，结果如下： RA=0．12+0．9RM+eA σM=0．24 σ(eA)=0．12 股票A的收益标准差是______。

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第5题

股票的内在价值就是股票未来收益的()。

A、当前价值

B、期望价值

C、期望价格

D、价值总和

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第6题

假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。（1)股票收益的系统风

假设一个三因素模型适于描述股票的收益。关于三因素的信息如下表所示。

(1)股票收益的系统风险的收益是多少？ (2)假设有关公司未预期的坏消息的宣布将导致股票价格下跌2．6％。如果股票的期望收益是9．5％，那么股票的总收益是多少？

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第7题

威尔森现在估计两只普通股票的期望表现，它们是福尔曼实验公司和戛坦检测公司。它们总结了以下信息

。 (1)风险利率为5％； (2)市场投资组合的期望收益为11．5％； (3)福尔曼公司股票的β值为1．5； (4)戛坦公司股票的β值为0．8。基于以上分析。威尔森预计福尔曼公司和戛坦公司两只股票的期望收益分别是13．25％和11．25％。计算威尔森公司和戛坦公司股票的必要收益率。并指出是否有哪一只股票被低估、平价或高估。

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第8题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第9题

根据如下信息，计算两只股票的期望收益和标准差。

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