在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第1题

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准

差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：

(1)股票A的β是多少？

(2)股票A的非系统性风险是多少？

(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？

(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？

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第2题

下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第3题

市场上有两种股票A,B，市值占比分别为0.6，0.4.A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益标准

差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5.问：

（1）股票A的贝塔值是多少？

（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？

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第4题

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0．6。0．4。A的超额收益（excessreturn)的标准差为20％，B的

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0．6。0．4。A的超额收益(excessreturn)的标准差为20％，B的超额收益(excessreturn)的标准差为40％，两者超额收益的相关系数为0．5。问：

股票A的β是多少？

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第5题

考虑股票A、B两个（超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残

考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？

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第6题

某股票的贝塔系数值为0．45，其标准差为30％。市场组合的标准差为20％，请问该股票收益率与市场组合收

益率之间的相关系数是多少？

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第7题

基于当前的红利收益和预期的增长率。股票A和股票B的期望收益率分别为11％和14％。股票A的贝塔值为0．8

，股票B的贝塔值为1．5。当前国库券的收益率为6％，标准普尔500股票指数的期望收益率为12％。股票A的年度标准差为10％。股票B的年度标准差为11％。如果你现在持有消极指数组合，问你愿意选择哪只股票的持有量？

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第8题

根据以下的信息回答题。股票K和L的概率分布如表7－1所示。表　7－1 情况概率股票K的收

根据以下的信息回答题。