题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准
差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少？
(2)股票A的非系统性风险是多少？
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？
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假定市场模型是有效的。 (1)写出每只股票的市场模型公式。 (2)投资30％于股票A、45％于股票B、25％于股票C的组合的收益是多少？ (3)假设市场收益是15％，收益没有非系统波动。每只股票的收益是多少？组合的收益是多少？
