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考虑股票A、B两个(超额收益)指数模型回归结果： RA=1％+1．2RM R2=0．576 标准方差N残值=l0．3％ RB=2％+0．8RM R2=0．436 标准方差N残值=9．1％ a．哪种股票的公司特有风险较高？ b．哪种股票的市场风险高？ c．对哪种股票而言。市场的变动更能解释其收益的波动性？ d．哪种股票有除资本资产定价模型预测的收益以外的平均超额收益？ e．如果rF恒为6％，且回归以总收益计而非超额收益计，股票A回归的截距是多少？
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（1）股票A的贝塔值是多少？
（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
(1)股票A的β是多少？
(2)股票A的非系统性风险是多少？
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？
a．计算每只股票的下列指数： i．阿尔法 ii．信息比率 iii．夏普测度 iv．特雷纳测度 b．在下列情况下哪只股票是最佳选择？ i．这是投资者惟一持有的风险资产。 ii．这只股票将与投资者的其他债券资产组合。是目前市场指数基金的一个独立组成部分。 iii．这是投资者目前正在分析以便构建一积极管理型股票资产组合的众多股票中的一种。
a．两只股票的β值是多少？ b．如果市场收益为5％与25％的可能性相同。两只股票的期望收益率是多少？ c．如果国库券利率6％，市场收益为5％与25％的可能性相同，画出这个经济体系的证券市场线。 d．在证券市场线图上画出这两只股票，各自的阿尔法值是多少？ e．激进型企业的管理层在具有与保守型企业股票相同的风险特性的项目中使用的临界利率是多少？
用两只股票的收益序列和市场平均收益序列数据，得到如下两个回归方程： 第一只：r=0．021+1．4rm 第二只：r=0．024+0．9rm 并且有E(rm)=0．018，δm2=0．0016。第一只股票的收益序列方差为0．0041，第二只股票的收益序列方差为0．0036。试分析这两只股票的收益和风险状况。
