题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假定股市收益以市场指数为共同影响因素。经济体系中所有股票对市价指数的贝塔值为l,公司特有收益
都有30%的标准差。如果证券分析家研究了20种股票,结果发现其中有一半股票的阿尔法值为2%,而另一半股票的阿尔法值为一2%。假定分析家买进了100万美元等权重正阿尔法值的股票资产组合,同时卖空100万美元等权重负阿尔法值的股票资产组合。 a.确定期望收益(以美元计)。其收益的标准差为多少? b.如果分析家验证了50种股票而不是20种。那么答案又如何?100种昵?
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