下面是两种股票的估计值：股票期望收益贝塔值 A

13 0．8 B 18 1．2 市场指数的标准差为22％。无风险收益率为8％。 a．股票A、B的标准差是多少？ b．假设按比例建立一个资产组合：股票A 0．30 股票B 0．45 国库券 0．25 计算此资产组合的期望收益、标准差、贝塔值及非系统标准差。

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第1题

在一个只有两种股票的资本市场上。股票A的资本是股票B的两倍。股票A的超额收益的标准差为30％。股票B

的超额收益的标准差为50％。两者超额收益的相关系数为0．7。 a．市场指数资产组合的标准差是多少？ b．每种股票的贝塔值是多少？ c．每种股票的残差是多少？ d．如果指数模型不变。股票A期望收益超过无风险收益率11％。市场资产组合投资的风险溢价是多少？

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第2题

基于当前的红利收益和预期的增长率。股票A和股票B的期望收益率分别为11％和14％。股票A的贝塔值为0．8

，股票B的贝塔值为1．5。当前国库券的收益率为6％，标准普尔500股票指数的期望收益率为12％。股票A的年度标准差为10％。股票B的年度标准差为11％。如果你现在持有消极指数组合，问你愿意选择哪只股票的持有量？

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第3题

假定股市收益以市场指数为共同影响因素。经济体系中所有股票对市价指数的贝塔值为l，公司特有收益

都有30％的标准差。如果证券分析家研究了20种股票，结果发现其中有一半股票的阿尔法值为2％，而另一半股票的阿尔法值为一2％。假定分析家买进了100万美元等权重正阿尔法值的股票资产组合，同时卖空100万美元等权重负阿尔法值的股票资产组合。 a．确定期望收益(以美元计)。其收益的标准差为多少？ b．如果分析家验证了50种股票而不是20种。那么答案又如何？100种昵？

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第4题

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准

差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：

(1)股票A的β是多少？

(2)股票A的非系统性风险是多少？

(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？

(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少？

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第5题

市场上有两种股票A,B，市值占比分别为0.6，0.4.A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益标准

差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5.问：

（1）股票A的贝塔值是多少？

（2）现在假定市场上有另一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，贝塔值为0.6.如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对但指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少？

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第6题

在目前的股利收益及预期的资本利得基础上。资产组合A与资产组合B的期望收益率分别为12％与16％。A的

贝塔值为0．7，而B的贝塔值为1．4，现行国库券利率为5％，而标准普尔500指数的期望收益率为13％。A的标准差每年为12％。而B的标准差每年为31％。而标准普尔500指数的标准差为18％。 a．如果你现在拥有市场指数组合，你愿意在你所持有的资产组合中加入哪一个组合？说明理由。 b．如果你只能投资于国库券和这些资产组合中的一种。你会如何选择？

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第7题

在1999年，短期国库券（被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的

在1999年，短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5％。假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12％，根据资本资产定价模型(证券市场线)。 a．市场资产组合的期望收益率是多少？ b．β值为0的股票的期望收益率是多少？ c．假定投资者正考虑买入一股股票,价格为40美元。该股票预计来年派发红利美元。投资者预期可以以41美元卖出。股票风险的β值为0．5．该股票是被高估还是被低估了？

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第8题

某股票的贝塔系数值为0．45，其标准差为30％。市场组合的标准差为20％，请问该股票收益率与市场组合收

益率之间的相关系数是多少？

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第9题

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E（RA)=0．15 E（RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65

假设股票A和股票B的期望收益和标准差分别是： E(RA)=0．15 E(RB)=0．25 σA=0．40 σB=0．65 (1)当A收益和B收益之间的相关系数为0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (2)当A收益和B收益之间的相关系数为一0．5时，计算由40％股票A和60％股票B组成的投资组合的期望收益和标准差。 (3)A收益和B收益的相关系数是如何影响投资组合的标准差的？

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