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用看涨期权对价格风险的保险。
假设你是国际饭店的财务主管，每月要购买大量的咖啡。你很担心1个月后咖啡的价格，希望确保能够以不高于每磅1.50美元的价格购买35000磅。你决定购买35000磅的看涨期权，交割价格为1.50美元。
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规避风险与投机。
你的表兄是一个猪场主，投资于猪肉期货与期权。他告诉你他相信猪肉价格要上涨。你决定以每磅0.50美元的交割价格购买猪肉的买入期权。这样，如果猪肉价格上涨，你可以执行这个买权，买入猪肉，再以更高的现货价格卖出。假设4万磅猪肉的期权价格是1000美元，你用5000美元购买了5份共20万磅的期权合约。
假设你有意参加明年夏天到肯尼亚的探险旅行，但是你很担心旅行的价格。过去5年中，这个价格在2500～3500美元之间不等，目前价格为3000美元。假设你希望仍可能享有一个更低的价格。
a.看跌期权持有期收益率的概率分布;
b.一份基金和一份看跌期权构成的组合，其持有期收益率的概率分布;
c.购买看跌期权如何起到保险的作用。
d.假设无风险利率为6%，你打算投资107.55美元于一年期银行存单，同时购买股票市场基金的看涨期权，执行价格为110美元，期限一年。你全部投资一年后收益的概率分布是多少？
假设你有意参加明年夏天到肯尼亚的探险旅行，但是你很担心旅行的价格，过去5年中，这个价格在2500～3500美元之间不等，目前价格为3000美元。
