题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪项是资本资产定价模型的限制而不是假设？（)
A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
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A.投资者是理性的且属于保守型
B.投资者持有一个多元化的投资组合
C.投资者基于平均方差分析进行投资决策
D.投资者获得的回报不仅仅是系统风险的暴露
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A.所有的投资者有相同的钱；
B.所有的投资者都有相同的投资期限；
C.投资者只能交易那些公开交易的金融工具；
D.市场环境是无摩擦的。
下列哪个不是CAPM的假设？()(中央财大2011金融硕士)
A．投资者风险厌恶，且其投资行为是使其终期财富的期望效用最大
B．投资者是价格承受者，即投资者的投资行为不会影响市场上资产的价格运动
C．资产收益率满足多因子模型
D．资本市场上存在无风险资产，且投资者可以无风险利率无限借贷
A.投资者对预期收益率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望
B.没有交易费用
C.没有税收
D.所有投资者都是价格接受者
E.卖空资产有严格限制
套利定价模型(APT)与资本资产定价模型(CAPM)相比，其特点在于()。
A．投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B．与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C．资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处。APT明确指出了影响资产收益率的因素有哪些
D．APT建立在“一价原理”的基础上
A.投资者甲的最优投资组合比投资者乙好
B.投资者甲的最优组合和乙的相同
C.投资者甲的最优组合在乙的左边
D.投资者甲的无差异曲线比乙的弯曲程度大
A.资本市场是有效的，资本可以自由流动，没有税收和交易成本
B.每个投资者都能获得相同的有关证券的信息，并且对信息内容的理解相同，对各种证券收益率的分布情况看法一致
C.投资者可以投资或卖空任何数量的无风险资产，而没有限制
D.投资者的行为目标是多样化，并不一定仅以构建最优投资组合为目标
A.投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
B.投资者不应要求得到系统性风险报酬
C.投资者只应要求得到非系统性风险报酬
D.投资者只应要求得到系统性风险报酬
