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[判断题]

沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数”，其中300元是指沪深300指数期货的合约乘数。（)

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更多“沪深300指数期货合约中，合约价值“300元×沪深300指数…”相关的问题

第1题

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。A.1500000B.1000000C.2000000D.25

假设沪深300指数期货报价为5000点，则每张合约名义金额为（）元。

A.1500000

B.1000000

C.2000000

D.2500000

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第2题

上证50和沪深300股指期货的合约乘数为每点（)。

A.100元

B.200元

C.300元

D.400元

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第3题

假设投资者于2017年10月10日进行中国金融期货交易所的沪深300指数期货交易，开仓买进10月沪深30

0指数期货合约1手，均价2600.0点，每点300元。依照交易所的规定，初始保证金和维持保证金比例均为12%，（1）计算该合约初始保证金。（2）当期货下降到2500点时，需要追缴多少保证金？

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第4题

当沪深300指数期货合约1手的价值为120万元时，该合约的成交价为()点。

A.3000

B. 4000

C. 5000

D. 6000

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第5题

下列期货的交易策略属于跨期套利的有（)

A.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出9月份到期的沪深300股指期货

B.买入1份6月份和1份12月份到期的沪深300股指期货，卖出2份9月份到期的沪深300股指期货合约

C.买入6月份和9月份到期的沪深300股指期货合约

D.买入6月份到期的沪深300股指期货，卖出6月份到期的中证500股指期货

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第6题

根据下表某些股指期货合约与沪深300指数的格兰杰检验结果，在95%的置信水平下，可接受的结论有()。

A.沪深300不是IF1005的格兰杰原因

B.IF1005是沪深300的格兰杰原因

C.沪深300是IF1006的格兰杰原因

D.IF1006不是沪深300的格兰杰原因

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第7题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下

跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。

A.买入100手

B.卖出100手

C.买人150手

D.卖出150手

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第8题

沪深300指数期货合约到期时，只能进行()。

A.现金交割

B. 实物交割

C. 现金或实物交割

D. 强行减仓

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第9题

我国2015年推出的沪深300股指期货合约，说法正确的有（)。

A.标的资产是沪深300现货指数

B.到期交割方式为实物交割

C.到期交割方式为现金交割

D.可以用于管理股票组合的风险

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第10题

某基金经理管理投资组合的市值达到10亿元,且已知该组合对沪深 300 指数相关系数为 0.8,该组合和沪深 300 指数的波动率分别为 15%和 10%。该基金经理预期市场会出现大幅回调,决定在沪深 300 股指期货合约处于4000点时将投资组合的Beta值调整为负值,则至少应卖出（）手股指期货合约

A.991

B.1001

C.1010

D.1111

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第11题

下列各项不是我国现有股份期货合约中的标的指数的是（）

A．上证50指数

B．沪深300指数

C．中证100指数

D．中证500指数

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